ANÁLISE ESPECTRAL DO RISCO EM ÍNDICES ACIONÁRIOS BRASILEIROS: DECOMPOSIÇÃO EM BANDAS, LEI DE POTÊNCIA E MÉTRICAS DE REGIME EM DADOS DIÁRIOS
REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cl10202601291300 Carlos Alberto Orge Pinheiro Resumo Este estudo investiga a aplicabilidade da análise espectral a retornos diários de três índices brasileiros, IBOVESPA, IBrX50 e IBrX100, no período de 25/01/2021 a 23/01/2026, estimando a densidade espectral de potência por método de Welch e sumarizando a variância em bandas de 2 a 256 dias úteis. …
